We study the generation of correlated shocks in time series related to interdependent assets.
On Correlated Stock Market Time Series Generation / Masi, Giuseppe; Prata, Matteo; Conti, Michele; Bartolini, Novella; Vyetrenko, Svitlana. - (2023), pp. -532. (Intervento presentato al convegno ACM International Conference on AI in Finance (ACM ICAIF 2023) tenutosi a NEw York) [10.1145/3604237.3626895].
On Correlated Stock Market Time Series Generation
Giuseppe Masi
Co-primo
;Matteo PrataCo-primo
;Novella BartoliniUltimo
;
2023
Abstract
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