We study the generation of correlated shocks in time series related to interdependent assets.
On correlated stock market time series generation / Masi, G., Prata, M., Conti, M., Bartolini, N., Vyetrenko, S.. - (2023), pp. 524-532. (4th ACM International Conference on AI in Finance, ICAIF 2023 New York City; United States ) [10.1145/3604237.3626895].
On correlated stock market time series generation
Giuseppe Masi
Co-primo
;Matteo PrataCo-primo
;Novella BartoliniUltimo
;
2023
Abstract
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