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EnglishIn this paper, we come up with an original trading strategy on Bitcoins. The methodology we propose is profit-oriented, and it is based on buying or selling the so-called Contracts for Difference, so that the investor’s gain, assessed at a given future time t, is obtained as the difference between the predicted Bitcoin price and an apt threshold. Starting from some empirical findings, and passing through the specification of a suitable theoretical model for the Bitcoin price process, we are able to provide possible investment scenarios, thanks to the use of a Recurrent Neural Network with a Long Short-Term Memory for predicting purposes.
Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies / De Angelis, Paolo; De Marchis, Roberto; Marino, Mario; Martire, Antonio Luciano; Oliva, Immacolata. - In: DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. - ISSN 1593-8883. - (2021). [10.1007/s10203-021-00324-z]
| Titolo: | Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies | |
| Autori: | OLIVA, IMMACOLATA (Corresponding author) | |
| Data di pubblicazione: | 2021 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Betting on bitcoin: a profitable trading between directional and shielding strategies / De Angelis, Paolo; De Marchis, Roberto; Marino, Mario; Martire, Antonio Luciano; Oliva, Immacolata. - In: DECISIONS IN ECONOMICS AND FINANCE. - ISSN 1593-8883. - (2021). [10.1007/s10203-021-00324-z] | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11573/1528584 | |
| Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
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| File | Note | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
| DeAngelis_Betting-Bitcoin_2021.pdf | https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10203-021-00324-z.pdf | Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore) | Tutti i diritti riservati (All rights reserved) | Open Access Visualizza/Apri |
http://hdl.handle.net/11573/1528584
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