When the likelihood of the model is not explicitly available, standard Markov Chain Monte Carlo techniques may become impractical. This paper has the aim to investigate a combination of Sequential Monte Carlo and Metropolis- Hastings algorithm in the spirit of the pseudo-marginal approach. This produces algorithms known as Particle MCMC which are part of a powerful and flexible class of algorithms called Exact-Approximate MCMC. They establish a new paradigm in parameter estimation in the non-linear and non-Gaussian Hidden Markov Models (HMM). In this paper, the Particle Gibbs sampler is used to recover the parameter of an HMM applied to the time series of worldwide annual earthquakes of magnitude 7 or greater occurred in the 21st century.
Quando la verosimiglianza non ´e trattabile analiticamente, allora le teniche Markov Chain Monte Carlo standard possono risultare inattuabili. Questo articolo ha l’obiettivo di analizzare una combinazione di tecniche Sequential Monte Carlo e dell’algorithmo Metropolis Hastings alla luce dell’approccio pseudomarginale. Tale combinazione produce algoritmi Particle MCMC, parte di una classe molto flessibile nota come Exact-Approximate MCMC, che costituiscono un nuovo paradigma per la stima nell’ambito di Hidden Markov Model non lineari e non Gaussiani. In questo articolo ´e proposto l’utilizzo del Particle Gibbs per la stima di un modello HMM applicato alla serie annuale dei terremoti di magnitudo 7 o superiore avvenuti su scala mondiale durante il XXI secolo.
Hidden Markov Model estimation via Particle Gibbs / ALAIMO DI LORO, Pierfrancesco; Ciminello, Enrico; Tardella, Luca. - (2019), pp. 829-836. (Intervento presentato al convegno SIS2019 - Smart Statistics for Smart Applications tenutosi a Milano).
Hidden Markov Model estimation via Particle Gibbs
Pierfrancesco Alaimo Di Loro;CIMINELLO, ENRICO;Luca TardellaSupervision
2019
Abstract
When the likelihood of the model is not explicitly available, standard Markov Chain Monte Carlo techniques may become impractical. This paper has the aim to investigate a combination of Sequential Monte Carlo and Metropolis- Hastings algorithm in the spirit of the pseudo-marginal approach. This produces algorithms known as Particle MCMC which are part of a powerful and flexible class of algorithms called Exact-Approximate MCMC. They establish a new paradigm in parameter estimation in the non-linear and non-Gaussian Hidden Markov Models (HMM). In this paper, the Particle Gibbs sampler is used to recover the parameter of an HMM applied to the time series of worldwide annual earthquakes of magnitude 7 or greater occurred in the 21st century.File | Dimensione | Formato | |
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