Monte-Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I / E., Biffi; G., D'Amico; G., Di Biase; J., Janssen; Manca, Raimondo; D., Silvestrov. - In: ZHURNAL OBCHYSLYUVAL'NO TA PRYKLADNO I MATEMATYKY. - ISSN 0868-6912. - STAMPA. - 96:(2008), pp. 28-58.
Monte-Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. I
MANCA, Raimondo;
2008
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