The SABR Model: Explicit Formulae of the Moments of the Forward Prices/Rates Variable and Series Expansions of the Transition Probability Density and of the Option Prices / Lorella, Fatone; Francesca, Mariani; Maria Cristina, Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS. - ISSN 2327-4352. - 02:(2014), pp. 540-568. [10.4236/jamp.2014.27062]

The SABR Model: Explicit Formulae of the Moments of the Forward Prices/Rates Variable and Series Expansions of the Transition Probability Density and of the Option Prices

ZIRILLI, Francesco
2014

2014
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
The SABR Model: Explicit Formulae of the Moments of the Forward Prices/Rates Variable and Series Expansions of the Transition Probability Density and of the Option Prices / Lorella, Fatone; Francesca, Mariani; Maria Cristina, Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND PHYSICS. - ISSN 2327-4352. - 02:(2014), pp. 540-568. [10.4236/jamp.2014.27062]
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