Closed Form Moment Formulae for the Lognormal SABR Model and Applications to Calibration Problems / Lorella, Fatone; Francesca, Mariani; Maria Cristina, Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: OPEN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES. - ISSN 2165-3917. - 03:(2013), pp. 345-359. [10.4236/ojapps.2013.36045]
Closed Form Moment Formulae for the Lognormal SABR Model and Applications to Calibration Problems
ZIRILLI, Francesco
2013
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