Some Explicitly Solvable SABR and Multiscale SABR Models: Option Pricing and Calibration / Lorella, Fatone; Francesca, Mariani; Maria Cristina, Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: JOURNAL OF MATHEMATICAL FINANCE. - ISSN 2162-2434. - 03:(2013), pp. 10-32. [10.4236/jmf.2013.31002]

Some Explicitly Solvable SABR and Multiscale SABR Models: Option Pricing and Calibration

ZIRILLI, Francesco
2013

2013
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Some Explicitly Solvable SABR and Multiscale SABR Models: Option Pricing and Calibration / Lorella, Fatone; Francesca, Mariani; Maria Cristina, Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: JOURNAL OF MATHEMATICAL FINANCE. - ISSN 2162-2434. - 03:(2013), pp. 10-32. [10.4236/jmf.2013.31002]
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