A better estimate of the VaR covariance matrix, allows banks to sensibly reduce the required VaR buffer capital, while complying with Basle 2 requirements.
Correlated VaR and Latent Risk Factor / Miceli, Maria Augusta. - ELETTRONICO. - (2010). (Intervento presentato al convegno Quantitative Asset and Risk Management 2010 tenutosi a Milano nel 8-9 febbraio 2010).
Correlated VaR and Latent Risk Factor
MICELI, Maria Augusta
2010
Abstract
A better estimate of the VaR covariance matrix, allows banks to sensibly reduce the required VaR buffer capital, while complying with Basle 2 requirements.File allegati a questo prodotto
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