In this work, we propose a linear programming model for enhanced indexation that selects an optimal portfolio according to a generalization of strong stochastic dominance. Since our model has an exponential number of constraints, we solve it through a constraint generation procedure. Results are presented for well-known financial data sets showing good out-of-sample performance of our model.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A Linear Programming Model for Enhanced Indexation based on Strong Stochastic Dominance | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/443398 | |
Appartiene alla tipologia: | 04a Atto di comunicazione a congresso |
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.