We study the ruin problem for a non-life insurance company, whose risk process has the following features: claims are not immediately settled, heavy tailed claims distributions. We prove a large deviation principle for the total claim amount process, and then we provide an asymptotic estimates for the logarithm of the innite horizon ruin probabilities.
Titolo: | Risk processes with delayed claims for heavy tailed distributions |
Autori: | |
Data di pubblicazione: | 2008 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11573/394781 |
ISBN: | 9788883050619 |
Appartiene alla tipologia: | 04a Atto di comunicazione a congresso |
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