Catalogo dei prodotti della ricerca
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
EnglishA method for identifying and estimating outliers in a time series is proposed, based on fitting functional autoregressive models. Both additive and innovation outliers may be defined. A simulation experiment and the analysis of some real data sets suggest that the proposed method is effective both for series following some nonlinear models, such as self-exciting threshold autoregressive or exponential autoregressive, and for linear series generated by autoregressive moving average processes.
Outliers in functional auutoregressive time series / Battaglia, Francesco. - In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. - ISSN 0167-7152. - 72(2005), pp. 323-332. [10.1016/j.spl.2005.02.003]
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
| Titolo: | Outliers in functional auutoregressive time series | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2005 | |
| Rivista: | ||
| Citazione: | Outliers in functional auutoregressive time series / Battaglia, Francesco. - In: STATISTICS & PROBABILITY LETTERS. - ISSN 0167-7152. - 72(2005), pp. 323-332. [10.1016/j.spl.2005.02.003] | |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11573/36972 | |
| Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
File allegati a questo prodotto
http://hdl.handle.net/11573/36972
Copyright © 2022