Catalogo dei prodotti della ricerca
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EnglishA method for identifying and estimating outliers in a time series is proposed, based on fitting functional autoregressive models. Both additive and innovation outliers may be defined. A simulation experiment and the analysis of some real data sets suggest that the proposed method is effective both for series following some nonlinear models, such as self-exciting threshold autoregressive or exponential autoregressive, and for linear series generated by autoregressive moving average processes.
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| Titolo: | Outliers in functional auutoregressive time series | |
| Autori: | ||
| Data di pubblicazione: | 2005 | |
| Rivista: | ||
| Handle: | http://hdl.handle.net/11573/36972 | |
| Appartiene alla tipologia: | 01a Articolo in rivista |
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http://hdl.handle.net/11573/36972
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