Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints / F., Cesarone; A., Scozzari; Tardella, Fabio. - In: GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI. - ISSN 0390-5780. - 72:(2009), pp. 37-56.

Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints

TARDELLA, Fabio
2009

2009
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Efficient Algorithms for Mean-Variance Portfolio Optimization with Hard Real-World Constraints / F., Cesarone; A., Scozzari; Tardella, Fabio. - In: GIORNALE DELL'ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI. - ISSN 0390-5780. - 72:(2009), pp. 37-56.
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