In questo lavoro si confrontano otto diversi approcci per la valutazione delle swaption mediante il c.d. modello G2++, anche noto come modello di Hull e White a due fattori. La precisione e velocità degli algoritmi per la valutazione è rilevante quando essi vengono utilizzati nel contesto della calibrazione del modello G2++ su insiemi molto ampi di dati, quali, ad esempio, serie storiche di superfici di volatilità implicite.
La valutazione delle swaption con il modello G2++ / Passalacqua, Luca. - 14(2022), pp. 1-45.
La valutazione delle swaption con il modello G2++
Luca Passalacqua
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2022
Abstract
In questo lavoro si confrontano otto diversi approcci per la valutazione delle swaption mediante il c.d. modello G2++, anche noto come modello di Hull e White a due fattori. La precisione e velocità degli algoritmi per la valutazione è rilevante quando essi vengono utilizzati nel contesto della calibrazione del modello G2++ su insiemi molto ampi di dati, quali, ad esempio, serie storiche di superfici di volatilità implicite.File allegati a questo prodotto
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