Mixtures of compound Poisson processes as models of tick-by-tick financial data / Scalas, Enrico. - In: CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS. - ISSN 0960-0779. - 34:(2007), pp. 33-40. [10.1016/j.chaos.2007.01.047]

Mixtures of compound Poisson processes as models of tick-by-tick financial data

SCALAS, Enrico
2007

2007
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Mixtures of compound Poisson processes as models of tick-by-tick financial data / Scalas, Enrico. - In: CHAOS, SOLITONS AND FRACTALS. - ISSN 0960-0779. - 34:(2007), pp. 33-40. [10.1016/j.chaos.2007.01.047]
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