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Accepted for publication 01/03/2010.
This paper presents necessary and sufficient conditions for the existence of common cyclical features in Vector Auto Regressive (VAR) processes integrated of order 0, 1, 2, where the common cyclical features correspond to common serial correlation (CS), commonality in the final equations (CE) and co-dependence (CD). The results are based on local rank factorizations of the reversed AR polynomial around the poles of its inverse. All processes with CS structures are found to present also CE structures and vice versa. The presence of CD structures, instead, implies the presence of both CS and CE structures, but not vice versa. Characterizations of the CS, CE, CD linear combinations are given in terms of linear subspaces defined in the local rank factorizations. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
A characterization of vector autoregressive processes with common cyclical features / Franchi, Massimo; Paolo, Paruolo. - In: JOURNAL OF ECONOMETRICS. - ISSN 0304-4076. - 163:1(2011), pp. 105-117. (Intervento presentato al convegno Conference on Factor Structures for Panel and Multivariate Time Series Data tenutosi a Maastricht, NETHERLANDS nel SEP 18-20, 2008) [10.1016/j.jeconom.2010.11.009].
A characterization of vector autoregressive processes with common cyclical features
This paper presents necessary and sufficient conditions for the existence of common cyclical features in Vector Auto Regressive (VAR) processes integrated of order 0, 1, 2, where the common cyclical features correspond to common serial correlation (CS), commonality in the final equations (CE) and co-dependence (CD). The results are based on local rank factorizations of the reversed AR polynomial around the poles of its inverse. All processes with CS structures are found to present also CE structures and vice versa. The presence of CD structures, instead, implies the presence of both CS and CE structures, but not vice versa. Characterizations of the CS, CE, CD linear combinations are given in terms of linear subspaces defined in the local rank factorizations. (C) 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.
cointegration; common cycles; i(1); i(2); multiple time series
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
A characterization of vector autoregressive processes with common cyclical features / Franchi, Massimo; Paolo, Paruolo. - In: JOURNAL OF ECONOMETRICS. - ISSN 0304-4076. - 163:1(2011), pp. 105-117. (Intervento presentato al convegno Conference on Factor Structures for Panel and Multivariate Time Series Data tenutosi a Maastricht, NETHERLANDS nel SEP 18-20, 2008) [10.1016/j.jeconom.2010.11.009].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/144012
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.