Pricing realized variance options using integrated stochastic variance options in the Heston stochastic volatility model / L., Fatone; F., Mariani; M. C., Recchioni; Zirilli, Francesco. - In: DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS. - ISSN 1078-0947. - Supplement 2007:(2007), pp. 354-363.
Pricing realized variance options using integrated stochastic variance options in the Heston stochastic volatility model
ZIRILLI, Francesco
2007
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.