Costo sinistri aggregato e strutture di dipendenza: extreme value theory, modelli simulativi e Fast Fourier Transform

La corretta determinazione della distribuzione di probabilità del costo sinistri aggregato ha un ruolo fondamentale nell’analisi della rischiosità e della solvibilità di una compagnia di assicurazione e la letteratura ha sviluppato, e continua a farlo, diverse modellistiche complesse che consentono di analizzare i rischi assicurativi in modo integrato, individuando eventuali dipendenze tra gli elementi caratterizzanti il profilo di rischio dell’azienda. Alcune delle tecniche concernenti la modellizzazione del costo sinistri aggregato sono proprio l’oggetto principale del presente lavoro di tesi, in cui particolare importanza è data al concetto di funzione Copula ed alla Fast Fourier Transform.