Rivisitando la Teoria Soggettivistica del costo del capitale nelle sue implicazioni e compatibilità con il Capital Asset Pricing Model, si approfondisce il tema della limitazione dell'orizzonte temporale, dimostrando l'effetto dilatativo sul premio per il rischio, Le relazioni che supportano i rendimenti ed i costi delle risorse impiegate divengono flessibili e, quindi, idonee ad interpretare fedelmente situazioni de facto diverse. Si dimostra che tale flessibilità può essere esportata nel CAPM, ampliandone notevolmente la capacità interpretativa della formazione dei prezzi nel mercato dei capitali.
Analisi del valore. Il rischio, volume n. 11 della Collana di Finanza Aziendale della Università di Roma - La Sapienza, seconda edizione / Palomba, Giovanni. - STAMPA. - 11:(2008), pp. 1-132.
Analisi del valore. Il rischio, volume n. 11 della Collana di Finanza Aziendale della Università di Roma - La Sapienza, seconda edizione
PALOMBA, Giovanni
2008
Abstract
Rivisitando la Teoria Soggettivistica del costo del capitale nelle sue implicazioni e compatibilità con il Capital Asset Pricing Model, si approfondisce il tema della limitazione dell'orizzonte temporale, dimostrando l'effetto dilatativo sul premio per il rischio, Le relazioni che supportano i rendimenti ed i costi delle risorse impiegate divengono flessibili e, quindi, idonee ad interpretare fedelmente situazioni de facto diverse. Si dimostra che tale flessibilità può essere esportata nel CAPM, ampliandone notevolmente la capacità interpretativa della formazione dei prezzi nel mercato dei capitali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.
