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Lecture Notes in Decision Sciences

Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance / Fatone, L; Mariani, F; Recchioni, M. C.; Zirilli, Francesco. - 12(A)(2009), pp. 45-53.

Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance

ZIRILLI, Francesco
2009

Abstract

Lecture Notes in Decision Sciences
2009
Global Optimization:theory methods and applications I
9789628286874
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance / Fatone, L; Mariani, F; Recchioni, M. C.; Zirilli, Francesco. - 12(A)(2009), pp. 45-53.
02a Capitolo o Articolo
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