Catalogo dei prodotti della ricerca

Lecture Notes in Decision Sciences

Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance / Fatone, L; Mariani, F; RECCHIONI M., C; Zirilli, Francesco. - 12(A)(2009), pp. 45-53.

Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance

ZIRILLI, Francesco
2009

Abstract

Lecture Notes in Decision Sciences
2009
Global Optimization:theory methods and applications I
9789628286874
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Filtering and maximum likelihood methods in the calibration of some stochastic volatility models of mathematical finance / Fatone, L; Mariani, F; RECCHIONI M., C; Zirilli, Francesco. - 12(A)(2009), pp. 45-53.
02a Capitolo o Articolo
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/167844
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact