The work applies the Var methodologies for calculating the unexpected loss of options and analyzes the regulatory requirements regarding the provision of capital charge for options
Il lavoro applica le metodologie Var per il calcolo della perdita inattesa delle opzioni e analizza le disposizioni regolamentari in materia di accantonamento patrimoniale obbligatorio per le opzioni
Valore a rischio (VaR) in opzioni / Porretta, Pasqualina. - STAMPA. - (2003), pp. 365-407.
Valore a rischio (VaR) in opzioni
PORRETTA, Pasqualina
2003
Abstract
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