The paper try to compare the capital Exotic option capital requirements beetween the standard regulatory model and internal models
Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto / Porretta, Pasqualina. - STAMPA. - (2005), pp. 195-229.
Il VaR in opzioni esotiche: modelli standard e modelli interni a confronto
PORRETTA, Pasqualina
2005
Abstract
The paper try to compare the capital Exotic option capital requirements beetween the standard regulatory model and internal modelsFile allegati a questo prodotto
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