Impatto del numero atteso di sinistri sulla strategia ottima di riassicurazione in un modello a tempo discreto basato su un processo di Poisson MA(1)

Il modello proposto, volto a determinare la politica di riassicurazione ottimale, è un modello di rischio a tempo discreto, in cui è introdotta una struttura di dipendenza tra il numero di sinistri per ogni periodo basandosi su un processo di Poisson a media mobile MA(1), sotto l’ipotesi che il premio sia calcolato con il principio della varianza. L’utilizzo di tale principio consente di dimostrare che la strategia di riassicurazione ottimale è una combinazione di un trattato in quota e di un trattato excess of loss e che il numero atteso di sinistri ha impatto nella determinazione della strategia riassicurativa ottimale.