BIGNOZZI, VALERIA

BIGNOZZI, VALERIA  

DIPARTIMENTO DI METODI E MODELLI PER L'ECONOMIA, IL TERRITORIO E LA FINANZA  

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Titolo Data di pubblicazione Autore(i) File
Diversification limit of quantiles under dependence uncertainty 2016 Bignozzi, Valeria; Mao, Tiantian; Wang, Bin; Wang, Ruodu
How Superadditive Can a Risk Measure Be? 2015 Wang, Ruodu; Bignozzi, Valeria; Tsanakas, Andreas
On elicitable risk measures 2015 Bellini, Fabio; Bignozzi, Valeria
Parameter Uncertainty and Residual Estimation Risk 2016 Bignozzi, Valeria; Tsanakas, Andreas
Reducing model risk via positive and negative dependence assumptions 2015 Bignozzi, Valeria; Puccetti, Giovanni; Rüschendorf, Ludger
Risk measures with the CxLS property 2016 Delbaen, Freddy; Bellini, Fabio; Bignozzi, Valeria; Ziegel, Johanna F.
Studying mixability with supermodular aggregating functions 2015 Bignozzi, Valeria; Puccetti, Giovanni