Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II / Biffi, E; D'Amico, G; DI BIASE, G; Janssen, J; Manca, Raimondo; Silvestrov, D.. - In: ZHURNAL OBCHYSLYUVAL'NO TA PRYKLADNO I MATEMATYKY. - ISSN 0868-6912. - STAMPA. - 96:(2008), pp. 59-86.
Monte Carlo semi-Markov methods for credit risk migration models and Basel II rules. II
MANCA, Raimondo;
2008
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