La nuova richiesta di solvibilità per le imprese di assicurazione degli Stati Membri dell’Unione Europea (Direttiva 2009/138/CE, anche detta “Solvency II”) ha rivoluzionato la definizione e le metodologie di calcolo del requisito di capitale, il quale dovrà tener conto dei rischi e dei sotto-rischi cui tali imprese sono esposte. Uno di questi, il premium risk, rappresenta il rischio di tariffazione derivante dai contratti da sottoscrivere (inclusi i rinnovi) nell’anno successivo e dai rischi ancora in vigore sui contratti esistenti, ossia il rischio che i premi relativi ai nuovi contratti più la riserva premi iniziale siano insufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generate dei contratti.

Dalla scelta di un modello di pricing alla definizione di un requisito di capitale per il premium risk / Magatti, Vittorio. - STAMPA. - Unico(2013), pp. 93-93.

Dalla scelta di un modello di pricing alla definizione di un requisito di capitale per il premium risk

MAGATTI, VITTORIO
2013

Abstract

La nuova richiesta di solvibilità per le imprese di assicurazione degli Stati Membri dell’Unione Europea (Direttiva 2009/138/CE, anche detta “Solvency II”) ha rivoluzionato la definizione e le metodologie di calcolo del requisito di capitale, il quale dovrà tener conto dei rischi e dei sotto-rischi cui tali imprese sono esposte. Uno di questi, il premium risk, rappresenta il rischio di tariffazione derivante dai contratti da sottoscrivere (inclusi i rinnovi) nell’anno successivo e dai rischi ancora in vigore sui contratti esistenti, ossia il rischio che i premi relativi ai nuovi contratti più la riserva premi iniziale siano insufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generate dei contratti.
2013
Gli Analytics come motore per i Big Data, la ricerca e il sistema Paese
978-88-548-6324-8
Modello Lineare Generalizzato (GLM); Modello Additivo Generalizzato (GAM); Premium Risk
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
Dalla scelta di un modello di pricing alla definizione di un requisito di capitale per il premium risk / Magatti, Vittorio. - STAMPA. - Unico(2013), pp. 93-93.
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