La nuova richiesta di solvibilità per le imprese di assicurazione degli Stati Membri dell’Unione Europea (Direttiva 2009/138/CE, anche detta “Solvency II”) ha rivoluzionato la definizione e le metodologie di calcolo del requisito di capitale, il quale dovrà tener conto dei rischi e dei sotto-rischi cui tali imprese sono esposte. Uno di questi, il premium risk, rappresenta il rischio di tariffazione derivante dai contratti da sottoscrivere (inclusi i rinnovi) nell’anno successivo e dai rischi ancora in vigore sui contratti esistenti, ossia il rischio che i premi relativi ai nuovi contratti più la riserva premi iniziale siano insufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generate dei contratti.
Dalla scelta di un modello di pricing alla definizione di un requisito di capitale per il premium risk / Magatti, Vittorio. - STAMPA. - Unico(2013), pp. 93-93.
Dalla scelta di un modello di pricing alla definizione di un requisito di capitale per il premium risk
MAGATTI, VITTORIO
2013
Abstract
La nuova richiesta di solvibilità per le imprese di assicurazione degli Stati Membri dell’Unione Europea (Direttiva 2009/138/CE, anche detta “Solvency II”) ha rivoluzionato la definizione e le metodologie di calcolo del requisito di capitale, il quale dovrà tener conto dei rischi e dei sotto-rischi cui tali imprese sono esposte. Uno di questi, il premium risk, rappresenta il rischio di tariffazione derivante dai contratti da sottoscrivere (inclusi i rinnovi) nell’anno successivo e dai rischi ancora in vigore sui contratti esistenti, ossia il rischio che i premi relativi ai nuovi contratti più la riserva premi iniziale siano insufficienti a coprire il costo dei sinistri e le spese generate dei contratti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.