In this paper a measure of risk derived from fractal dimension of price time series is presented as an alternative to the traditional standard deviation. Besides, using moving averages it is possible to define a measure of how fastly the risk declines.
Una misura del rischio nelle serie azionarie / Attias, Anna; Bianchi, S.. - STAMPA. - (1996), pp. 9-22. (Intervento presentato al convegno Il rischio nelle attività finanziarie e assicurative tenutosi a Campobasso nel 6 giugno 1995).
Una misura del rischio nelle serie azionarie
ATTIAS, Anna;S. BIANCHI
1996
Abstract
In this paper a measure of risk derived from fractal dimension of price time series is presented as an alternative to the traditional standard deviation. Besides, using moving averages it is possible to define a measure of how fastly the risk declines.File allegati a questo prodotto
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