Catalogo dei prodotti della ricerca

Kluver academic press

OPTION PRICING WITH SEMIMARKOV VOLATILITY / Janssen, J.; Manca, Raimondo; VOLPE DI PRIGNANO, Ernesto. - STAMPA. - (1999), pp. 325-333.

OPTION PRICING WITH SEMIMARKOV VOLATILITY

MANCA, Raimondo;VOLPE DI PRIGNANO, Ernesto
1999

Abstract

Kluver academic press
1999
SEMIMARKOV MODELS AND APPLICATIONS
9780792359630
Option prising; volatility; semi-Markov processes
02 Pubblicazione su volume::02a Capitolo o Articolo
OPTION PRICING WITH SEMIMARKOV VOLATILITY / Janssen, J.; Manca, Raimondo; VOLPE DI PRIGNANO, Ernesto. - STAMPA. - (1999), pp. 325-333.
02a Capitolo o Articolo
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/246525
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact