Sfoglia per Autore
FMH: una verifica sul mercato italiano,
1995 Bianchi, S
Fasi stabili e caotiche del mercato borsistico italiano: una procedura di discriminazione
1995 Bianchi, S.
Algoritmi per la generazione di rumori gaussiani frazionari discreti
1996 Bianchi, S
Un processo localmente stazionario per le dinamiche economiche
1996 Bianchi, S
Una misura del rischio nelle serie azionarie
1996 Attias, Anna; Bianchi, S.
Moto browniano multifrazionario e dinamiche finanziarie
1997 Bianchi, S
Autocorrelazione delle serie finanziarie e non robustezza del range standardizzato
1997 Bianchi, S
Su una classe di stimatori del parametro di autosimilarità delle distribuzioni di processi gaussiani correlati
1998 Bianchi, S
“Some metric properties of the self-similar processes”
1999 Bianchi, S
Testing Self-Affinity of Stock Returns
1999 Bianchi, S
“Efficienza, Arbitraggio e Liquidità: verso una nuova nozione di rischio finanziario?”
1999 Bianchi, S
"La geometria frattale: l'applicazione all'analisi finanziaria"
1999 Bianchi, S; Micocci, M
“On Estimating the Time-Changing Dependence in Economic and Financial Time Series”,
1999 Bianchi, S.
“Scaling Behaviour of Asset Returns via the Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test”,
2000 Bianchi, S
“Sulla Nozione di Rischio nei Processi Autoaffini”
2000 Bianchi, S
“A Distribution-Based Method for Evaluating Uniscaling in Finance”
2001 Bianchi, S
"Su una strategia di trading in un mercato multifrattale"
2001 Bianchi, S
Self-Affine Stochastic Processes: a Distribution-Based Estimation via the Smirnov Statistic
2001 Bianchi, S
Testing Self-Similarity of Stochastic Processes
2003 Bianchi, S.
"Multifrattalità nel mercato finanziario italiano?"
2003 Bianchi, S.; M., Corazza; C., Nardelli
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