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Il modello di Vasicek a 2 fattori: calibrazione e validazione con l'applicazione del filtro di Kalman
In corso di stampa Troiani, Angelo
Implicitly default correlation in European government guarantees covering bank debt.
2014 Mottura, Carlo Domenico; Passalacqua, Luca
Indicatori AVA di ateneo: il contesto nazionale e Sapienza a confronto con i grandi atenei
2016 Mollica, Cristina; Salinetti, Gabriella; Tardella, Luca
La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting
2016 Rogo, Barbara
La valutazione delle swaption con il modello G2++
2022 Passalacqua, Luca
Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using the Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract
2019 Rogo, Barbara
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
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Il modello di Vasicek a 2 fattori: calibrazione e validazione con l'applicazione del filtro di Kalman | In corso di stampa | Troiani, Angelo | |
Implicitly default correlation in European government guarantees covering bank debt. | 2014 | Mottura, Carlo Domenico; Passalacqua, Luca | |
Indicatori AVA di ateneo: il contesto nazionale e Sapienza a confronto con i grandi atenei | 2016 | Mollica, Cristina; Salinetti, Gabriella; Tardella, Luca | |
La simulazione storica per il calcolo del VaR di un prodotto strutturato. Tecniche di backtesting | 2016 | Rogo, Barbara | |
La valutazione delle swaption con il modello G2++ | 2022 | Passalacqua, Luca | |
Measurement of solvency capital requirement for the interest rate risk using the Standard Formula: a stochastic model to evaluate a participating life insurance contract | 2019 | Rogo, Barbara |
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